Ich habe es jetzt ausprobiert, einen neuen Ordner auf dem Desktop angelegt und zwei Anhänge einer E-Mail problemlos abgespeichert. Allerdings war nicht mehr auf Anhieb zu erkennen, dass es sich um pdf-Dateien handelte. Nachdem das aber klar war, konnte ich beide Dateien mit dem pdf-Reader öffnen.
Also tatsächlich verhindert damit Windows 10 das Abspeichern von Anhängen direkt auf dem Desktop.
Danke für die helfenden Hinweise.